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Parution d’un livre coécrit par Chafic Merhy, responsable recherche quantitative crédit de Natixis AM

14.09.2017

Chafic Merhy, responsable de la recherche quantitative crédit de Natixis Asset Management, a coécrit un livre intitulé Engineering Investment Process: Making Value Creation Repeatable qui vient de paraître chez ISTE Press – Elsevier.

Ce livre a pour vocation d’aider ses lecteurs à comprendre les étapes “quantitatives” d’un processus d’investissement financier. Comprendre le détail et l’interaction de chacune de ces étapes est en effet crucial pour pérenniser un processus d’investissement, quelle que soit la classe d’actifs, et le qualifier de manière stable et tangible comme « créateur de valeur ».

Forts de leurs expériences académiques et professionnelles, les auteurs (Florian Ielpo, Chafic Merhy et Guillaume Simon) ont identifié et isolé les différentes étapes d’un processus d’investissement et la manière dont elles s’enchaînent. En s’intéressant à la fois à la gestion factorielle, à l’allocation de portefeuille, aux modélisations statistiques ou économiques, comme aux influences des taux d’intérêt négatifs, au trading optimal ou à la liquidité, les auteurs explorent en profondeur les concepts quantitatifs à l’œuvre dans tout processus d’investissement, en soulignant les faits stylisés, les meilleures pratiques à adopter et les écueils à éviter.

Destiné aux professionnels de l’investissement, gérants de fonds ou responsables de la gestion des risques, ce livre présente le cadre global pour l’analyse d’un processus de gestion active ou passive de tout investissement et son processus, mais également les outils économétriques mathématiques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre. Il peut aussi permettre à des étudiants de niveau Master désireux de comprendre les enjeux réels d’un processus d’investissement et d’envisager la façon dont les outils mathématiques théoriques viennent se confronter à une pratique quotidienne.

Pour en savoir plus, visiter le site de l’éditeur (en anglais)

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